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期貨當(dāng)日盈虧計(jì)算怎么計(jì)算
結(jié)算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易采取當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日計(jì)算當(dāng)日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計(jì)算方式。此處也僅解讀逐日盯市結(jié)算單。
�、偕先战Y(jié)存：指上一交易日結(jié)算后客戶權(quán)益
②當(dāng)日存取合計(jì)＝出入金＝當(dāng)日入金-當(dāng)日出金
�、燮絺}盈虧＝平當(dāng)日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價(jià)與平倉價(jià)之差×平倉手?jǐn)?shù)×交易單位（合約乘數(shù)）
平歷史倉盈虧＝平倉價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×平倉手?jǐn)?shù)×交易單位（合約乘數(shù)）
�、艹謧}盯市盈虧（浮動盈虧）＝當(dāng)日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與當(dāng)日開倉價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
持歷史倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
�、莓�(dāng)日盈虧＝ ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥當(dāng)日手續(xù)費(fèi)：具體計(jì)算見《手續(xù)費(fèi)收取》一文（閱讀原文查看）
�、弋�(dāng)日結(jié)存＝上日結(jié)存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當(dāng)日手續(xù)費(fèi)
⑧客戶權(quán)益＝當(dāng)日結(jié)存
�、岜ＷC金占用：具體計(jì)算見《保證金收取》一文（閱讀原文查看）
⑩可用資金＝客戶權(quán)益 - 保證金占用
?風(fēng)險(xiǎn)度＝持倉保證金占用/客戶權(quán)益×100%
該風(fēng)險(xiǎn)度越接近于100%，風(fēng)險(xiǎn)越大。
若客戶沒有持倉，則風(fēng)險(xiǎn)度為0；
若客戶滿倉，則風(fēng)險(xiǎn)度為100%，同時(shí)也表明客戶的可用資金為0。
若風(fēng)險(xiǎn)度大于100%，說明可用資金為負(fù)，這是不被允許的，此時(shí)期貨公司便有權(quán)對客戶的持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（以市價(jià)成交），直至可用資金為正。
?追加保證金：指客戶當(dāng)保證金不足時(shí)須追加的金額，追加至可用資金大于等于零
注：盈虧計(jì)算方式不同，不影響當(dāng)日出入金、當(dāng)日手續(xù)費(fèi)、客戶權(quán)益、質(zhì)押金、保證金占用、可用資金、追加保證金、風(fēng)險(xiǎn)度等參數(shù)的金額或數(shù)字；
計(jì)算實(shí)例一：
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當(dāng)天在3200點(diǎn)時(shí)買進(jìn)開倉RB1705合約5手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3281點(diǎn)。該投資者的手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時(shí)平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。
11月28日帳戶情況：
手續(xù)費(fèi)＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客戶權(quán)益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保證金占用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
風(fēng)險(xiǎn)度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式?）
計(jì)算實(shí)例二：
11月29日該投資者在3250點(diǎn)又買進(jìn)開倉RB1705合約5手。當(dāng)RB1705合約期貨價(jià)格跌到3150點(diǎn)時(shí)，賣出平倉2手（上期所品種默認(rèn)先平今倉，故今倉還剩3手），當(dāng)日RB1705合約結(jié)算價(jià)為3226點(diǎn)。
11月29日帳戶情況：
手續(xù)費(fèi)＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客戶權(quán)益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保證金占用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（<0）（即公式⑩）
風(fēng)險(xiǎn)度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式?）
追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9
需要注意的是，對于如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當(dāng)日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分后公司將有權(quán)執(zhí)行強(qiáng)制平倉。
對于沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個(gè)交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分后公司將有權(quán)執(zhí)行強(qiáng)制平倉。
計(jì)算實(shí)例三：
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當(dāng)日RB1705合約結(jié)算價(jià)為3040。
11月30日帳戶情況：
持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客戶權(quán)益＝28503.5 + 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保證金占用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
風(fēng)險(xiǎn)度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式?）
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