帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價

期權定價是現(xiàn)代金融理論的重要內容之一.期權的價格通常與標的資產(chǎn)價格的波動率等因素有關.B-S模型中假設波動率為常數(shù),而實際上波動率往往是一個隨機過程.本文研究帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價問題,得到了美式看漲期權的最優(yōu)執(zhí)行時間以及期權價格滿足的偏微分方程.

作 者： 丁玲 楊紀龍 Ding Ling Yang Jilong   作者單位： 丁玲,Ding Ling(江蘇科技大學基礎教學部,江蘇,張家港,215600)

楊紀龍,Yang Jilong(南京師范大學數(shù)學與計算機科學學院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.5  關鍵詞： 美式期權   隨機波動率   Lévy模型   期權定價  

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