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高頻金融數(shù)據(jù)市場微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差
文章針對近年來高頻金融數(shù)據(jù)在波動率研究領(lǐng)域的研究應(yīng)用中出現(xiàn)的市場微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差影響嚴(yán)重的問題,以"已實(shí)現(xiàn)"波動率估計為載體給出了2種有效的市場微觀結(jié)構(gòu)噪音估算方法,即微觀結(jié)構(gòu)噪音的自協(xié)方差估計和以高頻數(shù)據(jù)的"已實(shí)現(xiàn)"波動率估計市場微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差,并對兩者通過蒙特卡羅模擬試驗數(shù)據(jù)作了比較,得出了相應(yīng)的結(jié)論.
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