基于金融高頻數(shù)據(jù)的ACD模型非參數(shù)設(shè)定檢驗(yàn)

目前關(guān)于ACD的實(shí)證研究已經(jīng)十分豐富,卻很少有人把注意力放在ACD及其擴(kuò)展模型設(shè)定的檢驗(yàn)上,本文采用的D檢驗(yàn)就是通過(guò)衡量殘差密度函數(shù)的參數(shù)和非參數(shù)估計(jì)值之間的緊密程度,來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮O(shè)定的優(yōu)劣.

作 者： 徐國(guó)祥 金登貴 Xu Guoxiang Jin Denggui   作者單位： 徐國(guó)祥,Xu Guoxiang(上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究中心)

金登貴,Jin Denggui(上海交通大學(xué)) 

刊 名： 統(tǒng)計(jì)研究  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH  年，卷(期)： 2007 24(4)  分類號(hào)： O212  關(guān)鍵詞： ACD模型   設(shè)定檢驗(yàn)   密度函數(shù)  

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