外管局單位筆試經(jīng)驗(yàn)

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       1、什么是流動(dòng)性陷阱

　　有一種觀點(diǎn)：日本的貨幣政策無(wú)效是因?yàn)槠渫顿Y回報(bào)率太低，如果日本的財(cái)政政策也無(wú)效，是否能說(shuō)明日本不存在流動(dòng)性陷阱?

　　2、名詞解釋：貨幣數(shù)量論、貨幣幻覺(jué)、有效市場(chǎng)價(jià)說(shuō)

　　微觀經(jīng)濟(jì)：給了兩家公司的支付矩陣，問(wèn)是否存在納什均衡的問(wèn)題,

　　投資分析：

　　1、一家公司管理客戶a的股票組合6500萬(wàn)，其貝塔值為0.85，現(xiàn)在想將其beta值調(diào)高至1.05，問(wèn)要買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出多少?gòu)埰谪浐霞s?(面值18.85萬(wàn)，beta值0.92)大概是這個(gè)意思

　　2、可轉(zhuǎn)股債1000單位，轉(zhuǎn)換率20，轉(zhuǎn)換溢價(jià)10%，delta為0.6，股價(jià)50，

外管局單位筆試經(jīng)驗(yàn)

。問(wèn)可轉(zhuǎn)股債的市場(chǎng)價(jià)值?如果進(jìn)行delta中性對(duì)沖，要賣(mài)出多少股票，得到多少資金?如果當(dāng)股票價(jià)格變?yōu)?0.5，此對(duì)沖組和的盈虧是多少?(接上問(wèn))如果股價(jià)再變?yōu)?1。01，

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《外管局單位筆試經(jīng)驗(yàn)》(http://www.dameics.com)。delta變?yōu)?.62，盈虧多少?基于3、4兩問(wèn)，對(duì)沖策略應(yīng)該怎樣變化?

　　3、a以96.7買(mǎi)進(jìn)100張歐洲美元十二月和約，b以96.7賣(mài)出進(jìn)97張歐洲美元十二月和約。問(wèn)：a、b進(jìn)行了什么投資?如果和約即將到期，此時(shí)3個(gè)月libor為3%,和約合理的價(jià)格是多少。套利機(jī)制如何保證價(jià)格處于合理價(jià)格附近?如果和約已經(jīng)到期，3個(gè)月libor為4%，a至此3個(gè)月的盈利是多少(不包括時(shí)間價(jià)值)?。。。這道題基本沒(méi)看懂。。。

　　財(cái)務(wù)管理：。。。。這部分忘記了，完全沒(méi)有印象…對(duì)不住大家阿

　　概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)：

　　1、一道關(guān)于var的問(wèn)題，好像是問(wèn)如果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)得到一個(gè)回歸均值或趨勢(shì)，長(zhǎng)持有期的var是否可以通過(guò)短持有期var成以時(shí)間的開(kāi)根號(hào)得到

　　2、如果一個(gè)客戶同時(shí)下達(dá)了兩個(gè)限價(jià)指令。目前股價(jià)10.25元，指令一10元賣(mài)出，其完全執(zhí)行的概率為0.35;指令二9.75元賣(mài)出，其完全執(zhí)行的概率為0.25。問(wèn)指令一或指令二執(zhí)行的概率?在指令一執(zhí)行后指令二執(zhí)行的概率?

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